Пересечение ценовым графиком скользящей средней может означать смену тренда. Даже самый лучший индикатор не гарантирует 100% прибыльных сделок. Изучайте каждый сигнал, анализируйте свои ошибки, ведите торговый дневник.
Но одно и то же значение индикатора по-разному поведёт себя в разных рыночных условиях. Таким образом, разница между ними показывает, насколько быстрое движение отрывается от медленного, то есть какова реальная инерция текущего тренда. Давайте постараемся раскрыть логику того, как читать индикатор macd – одного из популярнейших инструментов из арсенала трейдеров, и понять почему он работает, где он действительно полезен, а где – нет. Среди десятков индикаторов, которые предлагают трейдеру увидеть на графике “больше”, есть те, что быстро теряют актуальность, и есть те, которые остаются в инструментарии годами. Поэтому при использовании MACD инвесторы часто прибегают к дополнительным техническим индикаторам, например RSI, DMI или Осциллятору Чайкина. К преимуществам MACD можно отнести разнообразие торговых сигналов.
- В этих условиях MACD работает как тормозной сигнал, который сигнализирует, что дальнейшее движение не подкреплено импульсом, и надо быть готовым к возможной смене тренда.
- Разворот цены редко происходит в один день, чаще дают возможность зайти с понятым стопом, не более 5% движения актива.
- Например, цена идёт вверх – то MACD может сказать, идёт ли она туда с ускорением.
- Если выбивает стоп, но дивергенция не сломана, трейдеры ищут новый вход.
- Многие криптотрейдеры корректируют параметры под специфику крипторынка.
Работа на нескольких таймфреймах
На графике цены в этот момент уже началось падение. Как и ожидалось, после возникновения этого сигнала произошел разворот цены вверх. Синим кружком на графике отмечен сигнал MACD на бычий разворот. В моменты завершения тренда она пересекает сигнальную линию.
Это значит, что каждая свеча или каждая точка на графике будет равна одному дню. Однако затем компания Х выпустила отчет, в котором прибыль оказалась выше ожиданий аналитиков. Прогнозы по MACD, как и по любому индикатору, сбываются не в 100% случаев Это значит, что с высокой вероятностью скоро начнется рост цены. Если мы видим такое расхождение во время нисходящего тренда, то этот актив перепродан. Это значит, что с высокой вероятностью скоро начнется снижение цены.
При таком многообразии некоторые забыли о привычных стандартных индикаторах. При достижении индикатором нулевой отметки дивергенция считается разряженной. Стоп устанавливается не более чем 0.1% движения цены актива, а тейк профит или фиксированный или по старшему таймфрейму. Разворот цены редко происходит в один день, чаще дают возможность зайти с понятым стопом, не более 5% движения актива. При пробое уровней, если индикатор не говорит о замедлении тренда, трейдер усиливает позиции и двигает стоп за рынком. Важно не пропустить момент «золотой середины», между количеством сигналов и их качеством.
Его цель – направить ваше внимание туда, где происходят изменения фазы движения. MACD-скринер – это, по сути, способ выделить из всего рынка те инструменты, где наблюдается важное изменение в импульсе. Когда вы торгуете несколько активов или работаете в насыщенном рынке, важным становится не только умение читать сигнал, но и умение быстро находить, где вообще стоит смотреть. Хорошо работает при долгосрочной торговле на основании макрофона, где вход строится на торговом сценарии, а не на импульсном пробое. (Вновь дадим ремарку, что любой индикатор – это не основа, а лишь доп. критерий для работы с рынком) И график macd с такими параметрами требует обязательного дополнительного подтверждения – через уровни, объём, RSI, технические / или свечной анализ.
Что такое Уровни Фибоначчи? Как торговать с помощью индикатора Фибоначчи?
Кроме того, гистограмма может быть выше или ниже нулевой (базовой) линии. По мере развития цены, расстояние между линией MACD и сигнальной линией будет изменяться. Таким образом, MACD отсеивает незначительные краткосрочные движения цены и позволяет купить актив на первых этапах восходящего тренда или продать на первых этапах нисходящего тренда. Столбиковая гистограмма — высота столбцов равна разнице между линией MACD и сигнальной линией. Свечной график позволяет более подробно видеть движение цены, так как вместо одной точки показывается целая область, в которой находилась цена в выбранный отрезок времени. Однако этот индикатор и сегодня способен давать достаточно надежные торговые сигналы при использовании в трендовых стратегиях.
Например, пересечение скользящих средних и нулевой линии считается запаздывающим сигналом. Также фильтровать сигналы можно с помощью анализа графика на разных таймфреймах. На графике также присутствует искусство быть смирным сигнальная линия (иногда ее называют медленной).
Стандартные настройки индикатора MACD (12, 26, 9) были выведены Аппелем для традиционных фондовых рынков, которые работают 5 дней в неделю. Это наиболее восприимчивая часть индикатора, поэтому она первой откликается на ценовые колебания. Первый — спринтер (главная линия), второй — стайер (сигнальная линия). Это подобно регулировщику для участников рынка — если главная кривая пересекает сигнальную снизу вверх, это разрешающий сигнал для приобретения. Он будет полезен для начинающих, MACD — трендовый индикатор и не позволит вставать против сильного тренда. MACD — универсальный индикатор, можно отследить силу тренда и найти точки разворота по областям перекупленности и перепроданности.
Позитивная дивергенция (цена вверх)
Одновременное высокое значение основной линии MACD и гистограммы указывают на сильный восходящий («бычий») тренд. Сигнальная линия MACD представляет собой экспоненциальную скользящую среднюю основной линии MACD. И наоборот, если основная линия ниже нуля и меняет свое направление со снижения на рост, то это может говорить о замедлении нисходящего тренда и даже о возможном начале восходящего. При сильном восходящем тренде основная линия находится выше нулевого уровня и движется вверх. MACD относится к осцилляторам, поскольку график индикатора отображается на отдельной от ценового графика шкале.
Как пользоваться MACD: теория и сигналы
Даже если на графике четко видно расхождение, направление цены может неожиданно измениться из‑за появления новой информации, например корпоративной новости или отчета. И чем их больше, тем выше вероятность разворота цены. Из‑за этого скорость роста снижается, а между графиком цены актива и высотой столбцов на индикаторе MACD появляется расхождение. Индикатор MACD позволяет определить перекупленность или перепроданность актива, то есть предсказывать разворот движения его цены. Когда линия MACD опускается под сигнальную линию, то столбцы становятся красными и идут вниз от нулевой отметки.
Применение индикатора MACD на практике
Вы должны понять, движется ли цена вверх, вниз или же находится в боковом движении. Ни один индикатор не дает 100% успешных сделок. Слепо верить индикатору — нельзя.
Использование индикаторов MACD в реальной торговле: примеры
BTC часто формирует четкие дивергенции перед крупными движениями. Без комплексного подхода мы можем войти слишком рано или вообще пропустить этот сигнал. Только получив подтверждение от всех индикаторов, мы открываем позицию. Токенизированные активы открывают новые возможности для диверсификации портфеля и применения проверенных стратегий MACD на новых рынках. Особенно эффективны стратегии на пересечении нулевой линии.
Лучшие индикаторы объема Форекс для информированной и прибыльной торговли
- И когда гистограмма выше — цена, как правило, идет вверх.
- Увидите примеры реальной торговли на рынках Форекс, акций, металлов.
- Стохастик – индикатор, который показывает расположение текущей цены внутри заданного диапазона за период.
- MACD создан для измерения инерции и ускорения движения, а не для оценки бокового рынка.
- Многие торговые системы предполагают получения сигналов сразу от нескольких инструментов.
Сразу за этим происходит переход гистограммы в положительную область. Проще всего MACD на Форекс использовать для трендовой торговли. По аналогии, на графике MACD я соединил синей линией минимумы диаграммы. Здесь я лишь кратко напомню, как использовать индикатор дивергенции MACD на примере обычного расхождения.
MACD индикатор Excel таблица
Если мы видим такое расхождение во время восходящего тренда, то этот актив перекуплен. То есть цена достигает нового максимума, а на гистограмме MACD новые зеленые столбцы оказываются ниже тех, что были в момент предыдущего ценового максимума. Когда цена актива растет слишком сильно, желающих покупать его по высоким ценам становится меньше. Если же цена двигается вверх‑вниз примерно на одном уровне, то есть сильно не меняется, применять эту стратегию использования MACD не получится. Заработать с помощью этой стратегии использования MACD можно во время трендов, то есть явного продолжительного роста или падения цены.
Пересечение нулевой линии — подтверждение направления тренда
Он может показывать усиление движения против основного тренда, и выдать даже разворотный сигнал на фоне временной коррекции. Если же цена растёт, а гистограмма сужается – это повод задуматься, не затухает ли энергия движения. Также следует обратить внимание, что сигнальная линия – это скользящая средняя уровней MACD, а не цены инструмента.
Универсален для всех активов, но эффективен на таймфреймах от H1 и выше, так как на младших ТФ сигналы искажаются рыночным шумом. На коротких таймфреймах (например, часовых или минутных графиках) MACD также можно использовать, но сигналы могут быть менее надежными из-за большего количества рыночного шума. Сигнальная линия в индикаторе MACD (Moving Average Convergence Divergence) рассчитывается как экспоненциальная скользящая средняя (EMA) линии MACD за последние 9 периодов. Более точные сигналы получаются при подтверждении на более старших таймфреймах
Стоп обязательно нужно ставить перед разворотом может быть до 4 — 5 ложных экстремумов, затем дивергенция может быть сломана. Для торговли следует выбирать волатильные активы, рекомендуется торговать 2-3 часа в день на американской сессии. Это может указать на окончание долгосрочного тренда.